Frente executando forex

Front Running.

Este é um consultor de Forex automatizado. A estratégia baseia-se no pressuposto de que o mercado salta na direção oposta muitas vezes antes que as grandes propostas sejam satisfeitas. Possui um algoritmo incorporado para prever o movimento dos preços, o que permite que a EA tome decisões sobre a abertura de ordens de média ou posições crescentes. Ele funciona usando pedidos pendentes (Stop, Limit) ou de mercado, dependendo dos parâmetros especificados. Para diversificar os riscos, a EA trabalha com posições curtas e longas simultaneamente, o que pode ser fechado por uma cesta de pedidos tanto na direção diferente quanto na mesma. Tire lucro, pare a perda, o ponto de equilíbrio e a parada final pode estar em pips, depositar moeda ou saldo%. Para a conveniência de avaliar a eficiência dos parâmetros do sistema especificados, várias informações são exibidas no gráfico.

Sinais: o número mínimo exigido de barras Alta / Baixa está dentro do intervalo de preços especificado.

O servidor VPS é recomendado. O depósito mínimo recomendado é de 1.000 unidades da moeda base. A EA deve ser usada em pares de moedas altamente líquidos com um pequeno spread / comissão (por exemplo, EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD).

Importante! A operação do algoritmo de predição requer dados do histórico com as cotações baixadas pelo menos um ano antes do início do período de teste ou otimização. Ou seja, se você quiser testar este Consultor Especialista em um intervalo de histórico a partir de 2017, você precisa ter cotações a partir de 2016.

Tenha em mente que este é apenas um programa e não um Graal. Só você deve decidir quando e onde usá-lo. Certifique-se de testar o programa no testador de estratégia no modo visual e entender todas as configurações antes de fazer a compra. Por favor contate-me se você tiver alguma pergunta. Espero que este produto seja útil. Se você gosta do meu produto, deixe seus comentários.

Front Running Forex Orders.

Uma forma comum de manipulação do mercado de câmbio, e talvez a atividade mais próxima de insider trading no mercado de divisas, faria frente às grandes ordens de câmbio.

Front running é uma estratégia de manipulação de mercado bastante questionável, usada frequentemente por empresas de corretagem ou bancos com grandes clientes individuais e corporativos.

Esses clientes, às vezes, deixam ordens substanciais no mercado às taxas alvo, em vez de tomar o tempo para assistir o mercado e depois pedir um preço quando se aproxima do nível de ação desejado.

Como um exemplo de frente, a parte que está segurando um pedido para uma transação comercial especialmente grande pode negociar antes ou & # 8220; front run & # 8221; a ordem da maneira descrita nas seções a seguir. Mais dicas sobre corretores forex.

Recebendo a Ordem.

Primeiro, a mesa de atendimento de um banco pode receber uma solicitação para trabalhar um pedido em uma grande transação. Por exemplo, considere a situação se isso envolver a venda de 500 milhões de dólares americanos contra o iene japonês a uma taxa de câmbio de USD / JPY de 100,00 quando o mercado em USD / JPY está negociando atualmente em 99,95.

Uma ordem comercial tão grande pode ser proveniente de um exportador japonês de automóveis quando o mercado está se aproximando do preço-alvo para a conversão de lucros das vendas de veículos nos EUA, por exemplo.

Comunicando-o ao Market Maker do Bank & # 8217;

A pessoa na mesa de negociação que toma a ordem comunica imediatamente o par de moedas, o tamanho e a direção da enorme transação comercial para o fabricante de mercado USD / JPY na mesa de troca de moeda do banco.

Uma vez que o mercado está próximo do nível de pedidos, o fabricante de mercado começa imediatamente a vender USD / JPY para a conta de negociação do banco. Eles enfrentam efetivamente o funcionamento ou o comércio antes da enorme ordem que espera ser executada a taxas ligeiramente mais altas.

Resultados da frente de corrida.

Se o mercado se negociar mais baixo como resultado de suas atividades de frente, o fabricante de mercado pode fechar sua posição curta acumulada com lucro. Eles podem então começar a vender novamente se o mercado aumentar em direção ao nível da ordem.

No entanto, se o mercado conseguir negociar mais alto para o nível de pedidos às 100.00, então eles podem usar a ordem para se parar por apenas uma perda de 5 pip. Além disso, a execução da grande ordem nesse nível acabará por diminuir o mercado enquanto os jogadores percebem que uma grande quantidade está esperando para ser vendida.

Além disso, se o mercado não tiver suficiente impulso ascendente para a totalidade da ordem a ser preenchida, o comerciante do banco pode simplesmente fechar qualquer valor executado para outro lucro. Se solicitado, eles simplesmente informariam o cliente de que o interesse de compra no mercado era insuficiente para executar todo o seu enorme montante nesse nível.

O conflito de interesses bastante óbvio aqui e por que isso se qualifica como manipulação de mercado forex é que o cliente quer que seu pedido seja preenchido, mas as atividades de frente do fabricante de mercado que trabalham na ordem tenderão a impedir que o mercado preencha o pedido.

Front Running.

O que é 'Front Running'

Front running é a prática antiética de um corretor que negocia uma equidade em sua conta pessoal com base no conhecimento avançado de pedidos pendentes da corretora ou de clientes, o que lhe permite lucrar com o conhecimento. Também pode ocorrer quando um corretor compra ações em sua conta pessoal antes de uma recomendação de compra forte que a corretora vai fazer aos seus clientes.

BREAKING DOWN 'Front Running'

No contexto da negociação de ações, a frente é a prática de pisar na frente de pedidos colocados ou prestes a serem colocados por outros para obter uma vantagem de preço. Por exemplo, um corretor recebe uma ordem de um cliente para comprar 500 mil ações da XYZ Company. Ele o mantém até que ele executa a compra de uma ordem menor do mesmo estoque em sua própria conta. Ele então executa a ordem maior do cliente, o que impulsiona o preço da ação. O corretor pode então vender sua participação, obtendo lucro com a despesa direta do cliente. Essa forma de correr na frente não é apenas antiética, é ilegal.

Corrida dianteira do índice.

Os fundos do índice, que gozaram de muitos anos de desempenho superior à custa de comerciantes ativos, tornaram-se seus alvos para outro tipo de frente. Os fundos do índice geralmente tentam rastrear um índice espelhando seu portfólio. Como o índice altera periodicamente a composição das ações, os comerciantes podem antecipar quando um fundo indexado vai atualizar seu portfólio e entrar na frente do comércio. Por exemplo, em 2015, a American Airlines Group Inc. foi adicionada ao Standard & amp; Índice Poor's 500 (índice S & amp; P 500). No momento em que a adição foi anunciada quatro dias antes, os comerciantes da HFT puderam começar a comprar ações antes do resto do mercado e beneficiaram de um ganho de 11% no momento em que foi realmente adicionado ao índice.

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Front Running in Foreign Exchange Markets Explained.

As taxas de câmbio são constantemente manipuladas por razões de razões. A maioria dos relatórios de notícias, reivindica a manipulação das taxas de câmbio, como um caso simples de 'Front running'. A execução da frente pode ser definida como um método pelo qual os comerciantes de câmbio podem encaminhar suas ordens antes de seus clientes, sabendo o fato de que a ordem de seus clientes acabaria por se mover para a taxa de sua vantagem. Novamente, há reivindicações de que os comerciantes estão colocando grandes pedidos para mover o mercado de câmbio para manipular o benchmark cambial da WM / Reuters usado globalmente.

O mercado de câmbio é considerado o mercado mais líquido e transparente do mundo, com grandes jogadores obtendo benefícios e, o mais importante, sem qualquer grupo pequeno, obtendo as vantagens e as participações nos lucros. O mercado de câmbio à vista em grande parte funciona em uma plataforma transparente baseada em câmbio. Neste caso, a maioria dos negócios ocorrem em tempo real em trocas fortemente regulamentadas, mas marcadamente diferentes do processo de benchmark proprietário liderado por submissão, usado pela Libor ou Brent.

Em vista do fato de que esses benchmarks estão presentes, que por sua vez são usados ​​para avaliações financeiras globalmente, a manipulação é provavelmente propagada sem verificações. Mas o impacto para esta frente pode ser realmente significativo para as empresas que utilizam o benchmark para contabilidade social e corporativa.

Dominância da instituição financeira.

O domínio de vários bancos e instituições financeiras mudou a natureza real da indústria e suas metodologias, das quais era popularmente conhecida. Bancos como Deutsche, Citi Bank, UBS e Barclays representam cerca de 50% do mercado cambial. Aqui está uma pequena informação inesquecível que mostra como os bancos dominam os mercados cambiais. Paralelamente, o Reino Unido lidera negociações cambiais com 32,4% da participação global, US em 18,2%, Singapura em 5,7%, Japão e Hong Kong em 7,6% e 4,1%, respectivamente.

A Organização Internacional de Valores Mobiliários (IOSCO) e o Conselho de Estabilidade Financeira (FSB) revisaram proativamente o processo de avaliação comparativa das taxas de juros, preços do petróleo e outros produtos aliados, desde 2011. No entanto, apesar de toda revisão, a governança financeira global dificilmente poderia veja a frente em execução. Não há nenhuma maneira de rever as taxas de câmbio e o processo de benchmark que se segue. Vários vídeos na internet mostram o modo como a frente pode ser efetivamente usada no mercado de câmbio.

As diretrizes emitidas para os produtos derivados de divisas nos EUA, sob a lei Dodd - Frank é o único esforço legislativo que é feito recentemente neste domínio, a fim de controlar a execução da frente. Mas o método Dodd-Frank exclui o regulamento para as operações de troca no local.

Com essa manipulação nas taxas de câmbio, as economias desenvolvidas estão ficando gravemente danificadas. Os mercados de fusão são ainda mais afetados, pois são "compradores de preços", em vez de serem "fabricantes de preços". O mercado indiano é altamente afetado com as taxas de câmbio contingentes. No entanto, é verdade que a negociação no local da rupia acontece apenas na Índia, é improvável que as manipulações nos afetem nesta instância. O único link possível poderia ser com os mercados de entrega não entregáveis ​​(NDF), que estão baseados em Londres, Dubai e Cingapura, onde as tarifas são usadas pelas empresas de benchmarking.

O mercado offshore cresceu muito mais do que o mercado de câmbio no país, o que certamente é um importante ponto de preocupação após a dramática queda da rupia até certo ponto. Se esse envolvimento pode manipular um comércio baseado em trocas, certamente pode acontecer que um comércio especulativo de balcão beneficie interesses especiais. Junto com outros benchmarks financeiros, a Autoridade Monetária de Cingapura analisou a conduta dos comerciantes no mercado de Encargos Não Entregáveis, desde o ano de 2012. No entanto, a autoridade também está trabalhando atualmente na implementação bem-sucedida de um quadro orientador para a regulamentação geral mercado.

Front running é domo doméstico e bastante abaixo do radar. À medida que todas as negociações são realizadas na bolsa, os derivativos de moeda estão abertos ao escrutínio pelos reguladores, mas o mercado spot está ocorrendo majoritariamente no mercado (OTC) e isso é bastante difícil de monitorar.

Para evitar a ocorrência dessa forma de frente, a Índia tem que ser mais pró-ativa, tornando essas transações transparentes. O uso efetivo de software, similar à segurança e Exchange Board of India (SEBI) usa para mercados de ações, pode facilmente detectar negócios suspeitos. É uma solução bastante eficaz para prevenir o mercado de tais manipulações, se não da maneira suficiente.

Leituras e observações relacionadas.

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Sobre Rajandran.

Rajandran é comerciante de tempo integral e fundador da Marketcalls, muito interessado em construir modelos de timing, algos, conceitos de negociação discricionária e análises Sentimental de Negociação. Ele agora instrui usuários em todo o mundo, de comerciantes experientes, comerciantes profissionais para comerciantes individuais.

Rajandran frequentou a faculdade no Chennai, onde ganhou um BE em Eletrônica e Comunicações. Rajandran tem uma ampla compreensão de softwares de negociação como Amibroker, Ninjatrader, Esignal, Metastock, Motivewave, Market Analyst (Optuma), Metatrader, Tradingivew, Python e entende necessidades individuais de comerciantes e investidores usando uma ampla gama de metodologias.

Pradeep Bahuguna diz.

Eu gosto de seus artigos. É um grande prazer ler e entender muitos aspectos novos.

Desejo sinceramente conectar-me e explorar mais oportunidades comerciais e sociais. Atenciosamente pradeep bahuguna.

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Como os comerciantes usam o Front-Running para lucrar com os pedidos do cliente.

Cerca de US $ 5,3 trilhões mudam de mãos diariamente no mercado cambial. Quando os bancos fazem negócios em moedas em nome de clientes, como quando trocam outros títulos, como ações ou títulos, eles devem colocar os interesses do cliente à frente deles. Mas não é assim que funciona sempre. Em um caso anunciado na quarta-feira, os promotores afirmam que dois funcionários do HSBC usaram informações que obtiveram sobre uma transação de cliente pendente para negociar antes, gerando lucro para o banco no processo.

Isso é chamado de "front running", uma prática em que um comerciante coloca ordens em uma garantia para a conta da empresa, aproveitando o conhecimento avançado de pedidos provenientes de seus clientes.

No caso em questão, o cliente procurava trocar cerca de US $ 3,5 bilhões em libras esterlinas, uma transação bastante grande, diz John Halligan, presidente da Global Trading Analytics em Rutherford, N. J. "Isso teria feito o radar".

Um comércio tão grande tem o potencial de mover o preço dessa segurança. Em circunstâncias normais, a transação seria tratada para minimizar esse risco, economizando o dinheiro do cliente.

Este é o lugar onde o front-running entrou em jogo. Os funcionários do banco compraram libras esterlinas antes de colocar a ordem do cliente, dizem os promotores federais no Brooklyn, esperando que a grande transação eleve o preço da libra. O comércio de clientes foi configurado para ser feito em duas etapas com cerca de 40 minutos de intervalo no início da tarde em 7 de dezembro de 2011. Os funcionários do HSBC já compraram libras nos dias que antecederam a transação e, enquanto estavam executando, Eles trocaram de uma maneira que aumentou o preço da libra ainda mais, algo que os promotores chamam de "rampa".

Front-running não é uma prática incomum. Em 2009, os reguladores criticaram 14 empresas de Wall Street por operações de ações de clientes de primeira linha.

Os comerciantes com informações potencialmente em movimento de mercado provavelmente usarão isso, de acordo com um documento de trabalho de um grupo de acadêmicos para o Banco Central Europeu. Os fundos mútuos se queixaram por muito tempo que seus grandes negócios são front-run à medida que a palavra escorre, deixando-os com um preço inferior. Os reguladores se concentraram em saber se os grandes bancos utilizam a informação do cliente para obter tais vantagens, seja por meio de suas próprias atividades de negociação ou pela cobrança de clientes favorecidos.

Os promotores assinaram na quarta-feira um telefonema entre os réus durante os quais eles discutiram o quão alto eles poderiam acelerar o preço da libra "antes que a vítima" gritaria ", afirmou a denúncia. O preço foi o mais alto desse dia para esse tipo de troca de moeda, permitindo que os comerciantes gerassem lucros significativos. Quão significativo? Cerca de US $ 3 milhões quando o preço da libra subiu, mais mais US $ 5 milhões em taxas cobradas por colocar o comércio para o cliente.

Cobertura relacionada.

Os executivos do banco HSBC enfrentam taxas em $ 3.5 bilhões.

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